Мультифрактал — комплексный фрактал, который может детерминироваться не одним единственным алгоритмом построения, а несколькими последовательно сменяющими друг друга алгоритмами. Каждый из них генерирует паттерн со своей фрактальной размерностью. Для описания мультифрактала вычисляют мультифрактальный спектр включающий в себя ряд фрактальных размерностей присущих элементам данного мультифрактала.

Мультифракталы также используются для моделирования поведения цены схожего с рыночными системами (товарные, финансовые рынки). Статья Бенуа Мандельброта в Scientific American (февраль 1999, "Мультифрактальная прогулка по Уолл-стрит")^[1] наглядно демонстрирует это сходство.

Примечания