Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Моментум

11-05-2023

Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (англ. Momentum, англ. Rate of Change (англ. RoC)) — одни из самых простых технических индикаторов, рассчитываемый как отношение или разница между текущей ценой и ценой периодов назад[1][2].

Содержание

Моментум

Моментум вычисляется как разность между сегодняшней ценой и ценой n периодов назад[1]:

где  — моментум за периодов на момент (текущее значение),  — текущая цена,  — цена периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скорость изменения

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

Обычный ROC:

Нормированный ROC[2]:

Нормированный численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный  — росту стоимости инструмента за этот же период.

Интерпретация

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с на интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с на  — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением: , и, следовательно, совпадают.

Связь с другими индикаторами

Индикатор RoC используется при построении Кривой Коппока, в качестве накопительной части в Индексах отрицательного и положительного объёма, в качестве основы для вычисления коэффициента эффективности и его составляющих в Адаптивной скользящей средней Кауфмана, в качестве основы для осциллятора KST, а также в других индикаторах.

Линия Chikou индикатора Ишимоку является графическим аналогом Моментума.

Примечания

  1. ↑ Темп (Momentum) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 226—227. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
  2. ↑ Скорость изменения цены (Price Rate-of-Change — ROC) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 209—210. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526

Литература

  • Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 840 с. — ISBN 978-5-9614-1443-1
  • ЛеБо Ч., Лукас Д. В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998. — 304 с. — ISBN 5-89684-002-0


Это заготовка статьи по финансам. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.

Моментум.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06