25-04-2023
Балансовый объём[1] (OBV от англ. on-balance volume — объём на балансе) — один из простейших основанный на цене и объёме технических индикаторов[2][3][4][5].
Содержание |
Первоначально данный индикатор был разработан Вудсом (англ. Woods) и Вигнолия (англ. Vignolia) под названием кумулятивный объём (англ. cumulative volume) в 1946 году. Однако, получил распространение лишь в 1963 году, благодаря изданной Джозефом Э. Грэнвиллом (англ.)русск. книге «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке Грэнвилла» (англ. Granville's New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit)[2][4].
Индикатор OBV представляет собой кумулятивное скользящее среднее объёма торгов взятого со знаком плюс, в случае растущего рынка и со знаком минус, в случае падающего[4][3]:
где — значение индикатора OBV в момент , — предыдущее значение индикатора, — объём торгов в момент , — цены закрытия, соответственно текущего и предыдущего периода.
Таким образом, если цена растёт, значение индикатора тоже растёт, если цена падает, значение индикатор падает.
Индикатор может быть интерпретирован различным образом — для подтверждения трендов или в качестве осциллятора перекупленности/перепроданности, а также анализа схождений/расхождений[4][3].
Например, для механической торговли может подойти способ анализа поведения индикатора по отношению к его скользящей средней[4]:
Причём, исследователи указывают на допустимость открытия зеркальных коротких позиций по этой методике.
В дальнейшем, индикатор балансового объёма был модифицирован и заложенные в нём идеи нашли отражение в других индикаторах, например, в Тренде цены и объёма, Индексе денежного потока, Индексе накопления/распределения и других.
Это заготовка статьи по финансам. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Балансовый объём.