23-06-2023
Индекс денежного потока[1] (MFI от англ. money flow index) — технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов[2].
Содержание |
В качестве ключевого ценового показателя для индекса денежного потока используется типичная цена (англ. typical price), которая вычисляется по следующей формуле[3]:
где — типичная цена, — максимальная цена, — минимальная цена, — цена закрытия рассматриваемого периода .
Денежный поток (англ. money flow) в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде:
где — денежный поток, — типичная цена, — объём торгов.
На основе денежного потока вычисляются положительный и отрицательный денежные потоки:
где — положительный и отрицательный денежные потоки.
Денежное отношение (англ. money ratio) в приложении к индексу MFI равно отношению сумм положительных и отрицательных денежных потоков за выбранны промежуток времени:
где — денежное отношение в периоде , построенное по предыдущим периодам.
Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу :
где — значение индекса денежного потока в периоде , построенное по предыдущим периодам.
Индекс денежного потока является осциллятором в интервале . Нижние его значения указывают на перепроданность рынка, верхние — на перекупленность. Все торговые стратегии применимые к осцилляторам могут быть использованы и в отношении MFI, например[2]:
Индекс денежного потока является развитием индикатора Балансовый объём.
Это заготовка статьи по финансам. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Индекс денежного потока.